Báo, tạp chí
Ứng dụng Entropy trong bài toán định giá tài sản tài chính : Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam
Mai, Cẩm Tú, Nguyễn, Hồng Nhật · 2021
- Nhà xuất bản
- 2021
- Mô tả vật lý
- 7 trang
- Phân loại Dewey
- 332.632
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt
Tình trạng theo từng kho
Biểu ghi này không có bản in nào trong kho.
Thông tin biên mục
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| 001Số kiểm soát | 88392 |
| 005Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi | 15/11/2025 · 09:49 |
| 008Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định | 210200s2021 vm a|||||0 0|vie|d |
| 040Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc | HUFLITLIB |
| 041Mã ngôn ngữ | vie eng |
| 082Ký hiệu xếp giá theo phân loại thập phân dewey | 332.632 |
| 100Tiêu đề chính - Tên cá nhân | Mai, Cẩm Tú, Tác giả |
| 245Nhan đề chính | Ứng dụng Entropy trong bài toán định giá tài sản tài chính : Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam / Mai Cẩm Tú, Nguyễn Hồng Nhật |
| 260Địa chỉ xuất bản, phát hành... (in ấn) | 2021 |
| 300Mô tả vật lý | 7 trang |
| 520Tóm tắt/chú giải | Bài viết ứng dụng entropy (Shannon và Rényi) để đo lường rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) giai đoạn 2013-2019 và so sánh khả năng giải thích cho tỷ suất sinh lời của cổ phiếu với hệ số beta truyền thống. Kết quả cho thấy các biến rủi ro dựa trên entropy tốt hơn hẳn hệ số beta trong việc giải thích phần bù rủi ro của cổ phiếu, đặc biệt là Rényi entropy (sau khi kiểm định chất lượng mô hình). |
| 546Phụ chú ngôn ngữ | Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh |
| 650Tiêu đề bổ sung chủ đề - thuật ngữ chủ đề |
|
| 700Tiêu đề bổ sung - Tên cá nhân | Nguyễn, Hồng Nhật, Đồng tác giả |
| 773Tài liệu chủ | Tạp chí Kinh tế và Phát triển = Journal of Economics and Development. Số 284 (02/2021), tr. 63–70 |
| 999Bộ sưu tập | Báo, tạp chí |
=001 88392=005 20251115094922.000=008 210200s2021 vm a|||||0 0|vie|d=040 ##$aHUFLITLIB=041 0#$avie $beng=082 04$a332.632=100 1#$aMai, Cẩm Tú, $eTác giả=245 10$aỨng dụng Entropy trong bài toán định giá tài sản tài chính : $bTrường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam / $cMai Cẩm Tú, Nguyễn Hồng Nhật=260 ##$c2021=300 ##$a7 trang=520 ##$aBài viết ứng dụng entropy (Shannon và Rényi) để đo lường rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) giai đoạn 2013-2019 và so sánh khả năng giải thích cho tỷ suất sinh lời của cổ phiếu với hệ số beta truyền thống. Kết quả cho thấy các biến rủi ro dựa trên entropy tốt hơn hẳn hệ số beta trong việc giải thích phần bù rủi ro của cổ phiếu, đặc biệt là Rényi entropy (sau khi kiểm định chất lượng mô hình).=546 ##$aTóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh=650 #4$aĐịnh giá tài sản tài chính=650 #4$aĐo lường rủi ro=650 #4$aEntropy=650 #4$aThị trường chứng khoán=700 1#$aNguyễn, Hồng Nhật, $eĐồng tác giả=773 0#$tTạp chí Kinh tế và Phát triển = Journal of Economics and Development. $gSố 284 (02/2021), tr. 63–70=LDR 01568nam a2200265 u 4500