Ứng dụng Entropy trong bài toán định giá tài sản tài chính : Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam

=001  88392=005  20251115094922.000=008  210200s2021    vm a|||||0  0|vie|d=040  ##$aHUFLITLIB=041  0#$avie $beng=082  04$a332.632=100  1#$aMai, Cẩm Tú, $eTác giả=245  10$aỨng dụng Entropy trong bài toán định giá tài sản tài chính : $bTrường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam / $cMai Cẩm Tú, Nguyễn Hồng Nhật=260  ##$c2021=300  ##$a7 trang=520  ##$aBài viết ứng dụng entropy (Shannon và Rényi) để đo lường rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) giai đoạn 2013-2019 và so sánh khả năng giải thích cho tỷ suất sinh lời của cổ phiếu với hệ số beta truyền thống. Kết quả cho thấy các biến rủi ro dựa trên entropy tốt hơn hẳn hệ số beta trong việc giải thích phần bù rủi ro của cổ phiếu, đặc biệt là Rényi entropy (sau khi kiểm định chất lượng mô hình).=546  ##$aTóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh=650  #4$aĐịnh giá tài sản tài chính=650  #4$aĐo lường rủi ro=650  #4$aEntropy=650  #4$aThị trường chứng khoán=700  1#$aNguyễn, Hồng Nhật, $eĐồng tác giả=773  0#$tTạp chí Kinh tế và Phát triển = Journal of Economics and Development. $gSố 284 (02/2021), tr. 63–70=LDR  01568nam a2200265 u 4500