Hiệu ứng Momentum, hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn : Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

=001  88087=005  20251003095540.000=008  190606s2019    vm a|||||o    0|vie|d=040  ##$aHuflit=041  0#$avie $aeng=245  10$aHiệu ứng Momentum, hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn : $bNghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam / $cNguyễn Duy=246  3#$aMomentum effect, short-term reversal effect : $bEmpirical evidence from Vietnam stock market=260  ##$c2019=300  ##$a10 trang ; $c29 cm=520  ##$aNghiên cứu sử dụng dữ liệu giao dịch cổ phiếu trên HOSE giai đoạn 2013–2017 để kiểm định sự tồn tại của hiệu ứng Momentum và hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng phương pháp phân tích danh mục và hồi quy Fama–MacBeth, kết quả cho thấy có bằng chứng thống kê về sự tồn tại của hiệu ứng Momentum ngắn hạn, trong khi không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn và hiệu ứng Momentum trung hạn. Hàm ý là nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược giao dịch theo hiệu ứng Momentum để đạt lợi nhuận vượt trội.=650  #0$aInvestments $zVietnam=650  #0$aStock exchanges $zVietnam=650  #0$aStocks $xRates of return $zVietnam=650  #4$aHiệu ứng đảo ngược ngắn hạn $zThị trường chứng khoán Việt Nam=650  #4$aHiệu ứng Momentum $zThị trường chứng khoán Việt Nam=650  #4$aThị trường chứng khoán $zViệt Nam=773  0#$tKinh tế & phát triển $gSố 264 (6/2019), tr. 44-54=LDR  01826naa a2200265 u 4500